Durchschnittlicher True Range - ATR Der durchschnittliche True Range (ATR) ist ein Maß für die Volatilität, die Welles Wilder in seinem Buch "New Concepts in Technical Trading Systems" eingeführt hat. Die wahre Bereichsanzeige ist die größte der folgenden: Strom hoch abzüglich der aktuellen niedrig, der absolute Wert der aktuellen hoch abzüglich der vorherigen und der absolute Wert der aktuellen niedrig abzüglich der vorherigen schließen. Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein gleitender Durchschnitt. In der Regel 14 Tage, der wahren Bereiche. BREAKING DOWN Durchschnittlicher True Range - ATR Wilder entwickelte ursprünglich die ATR für Rohstoffe, aber der Indikator kann auch für Aktien und Indizes verwendet werden. Einfach ausgedrückt, eine Aktie mit einer hohen Volatilität hat eine höhere ATR, und eine niedrige Volatilität hat eine niedrigere ATR. Die ATR kann von Markt-Techniker verwendet werden, um Trades einzugeben und zu beenden, und es ist ein nützliches Werkzeug, um zu einem Handelssystem hinzuzufügen. Es wurde geschaffen, um es Händlern zu ermöglichen, die tägliche Volatilität eines Vermögenswerts mithilfe einfacher Berechnungen genauer zu messen. Der Indikator zeigt nicht die Kursrichtung an, sondern wird in erster Linie zur Messung der Volatilität durch Lücken und Begrenzung nach oben oder unten bewegt. Die ATR ist relativ einfach zu berechnen und benötigt nur historische Preisdaten. ATR-Berechnungsbeispiel Trader können kürzere Zeiträume verwenden, um mehr Handelssignale zu erzeugen, während längere Zeiträume eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen. Angenommen, ein kurzfristiger Trader möchte lediglich die Volatilität einer Aktie über einen Zeitraum von fünf Börsentagen analysieren. Daher könnte der Trader die fünftägige ATR berechnen. Unter der Annahme, dass die historischen Preisdaten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind, findet der Händler das Maximum des Absolutwerts des aktuellen Hochs abzüglich des aktuellen niedrigen Absolutwerts des aktuellen Hochsignals abzüglich des vorherigen Schlusses und des Absolutwerts des aktuellen Tiefstandes minus dem Wert Vorherige schließen. Diese Berechnungen des wahren Bereichs werden für die fünf letzten Handelstage durchgeführt und dann gemittelt, um den ersten Wert der Fünftage-ATR zu berechnen. Geschätzte ATR-Berechnung Nehmen Sie an, dass der erste Wert der Fünftage-ATR bei 1,41 berechnet wird und der sechste Tag einen wahren Bereich von 1,09 aufweist. Der sequentielle ATR-Wert könnte durch Multiplizieren des vorherigen Wertes des ATR mit der Anzahl von Tagen weniger Eins abgeschätzt werden, und dann Hinzufügen des wahren Bereichs für die aktuelle Periode zu dem Produkt. Dann teilen Sie die Summe durch den ausgewählten Zeitrahmen. Zum Beispiel wird der zweite Wert der ATR auf 1,35 oder 1,41 (5 - 1) (1,09) geschätzt) 5. Die Formel konnte über den gesamten Zeitraum wiederholt werden. MTF Synery Trading - Testing Zweck denke ich, die EA Von Ron arbeitet nur auf dem Prinzip der Heiken-Kerzenausbruch aus dem PAC und unter Berücksichtigung der TDI, die die grundlegende Synergie ist. Fortgeschrittene Synergie ist ein bisschen anders. Insbesondere Volatilität und Reichweite Faktorindikatoren, seine ganz wichtig auf der Tages-Chart. Wenn die heiken Kerze ausbricht und auch wenn das Grün unter dem Redyellow liegt, wenn der Bereichsfaktor nicht unter den parallelen Linien liegen würde. Nicht eine gute Wahl zu handeln. Und jedes Mal, wenn die Volatilitätsindikator nach oben gekippt wird, bemerken Sie es ein surefire und guten Eintrag für die folgende tägliche Kerze. Sie können sehen, was ich meine von den Bildschirmen. Theres kein Sinn, um einen täglichen Handel und warten auf die Konsolidierung der Kerzen, bevor es tatsächlich anfangen zu bewegen. So brauchen wir die Volatilität, um uns seine Zeit zu erzählen. So wie anstatt halten den Handel auf einem 5-Tage-Trend, wenn die tatsächlichen großen Bewegungen waren nur für 2 Tage aktiviert. So können wir einfach den Handel für die 2 Tage, statt einer langen 5 Tage Handel. Ein weiterer Grund ist, dass durch die Zeit das grüne kreuzen würde die redyellow und durch die Zeit der Pfeil verschwinden würde, verlieren Sie eine Menge Gewinn, den Sie gemacht haben, so seine gute für eine frühe Anzeichen zu beenden, spielt keine Rolle, wenn ein 100-200 verpasst Pips mehr, aber seine bessere, um sicher zu sein, dann sorry, Über den Bereich Faktor, funktioniert es wie ein Devisen-Index-Diagramm, wie mit einem Euro-Index und usd-Index nebeneinander für Ihre EURUSD. Wenn Euro schwach und usd stark war, würde Reichweite Faktor unter die parallelen Linien gehen, wenn Euro stark ist und USD schwach ist, würde Reichweite Faktor über die parallelen Linien gehen und wenn beide EURO und USD schwach oder stark waren, würde die Linie in sein Zwischen den parallelen Linien für einen wahrscheinlichen Bereich Markt. Also seine impotant, diese zu haben. Ich habe beobachtet Sie Verschieben von einem System zum anderen. Ich glaube, du hast endlich etwas gefunden, an dem du lange arbeiten kannst. Sie arbeiten hart und geben nicht einfach auf. Ich mag deinen Geist. Können Sie mir erklären, ob das System für die beiden Paare EurJPY und GBPJPY funktioniert und wie man verschiedene Indikatoren in 5m, 15m, 30m und 60 Stunden Chart interpretieren. Ich bin ein Skalper und ich will es versuchen. Ich lebe in Hongkong und ziehe es vor, nur Asien-London-Session zu machen. Haben Sie eine Idee von indischen Rupie Futures vor kurzem eingeführt bei BSE Ich bin ein NRI und kann ich diese Futures Handel
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